Сестра Булгакова Надежда Афанасьевна Земская вспоминала: «Он очень любил детей, в особенности мальчишек. Он умел играть с ними. Он умел им рассказывать, умел привязать их к себе так, что они за ним ходили раскрывши рот».
В 1925 году Булгаков со своей второй женой Любовью Белозерской отдыхали в Крыму, в Коктебеле у Максимилиана Волошина. Они прибыли в Коктебель 12 июня, а уехали 7 июля. В то же время у Волошина гостили и несколько других постояльцев, в том числе и пианистка М.А. Пазухина. Ее младший сын, полуторагодовалый Вадим («Дым»), был любимцем всех отдыхающих в «Доме поэта», в том числе и Булгаковых, о чем М.А. Пазухина сообщала мужу 19 июня: «Как я выяснила с женой Булгакова... Дым даже вдохновил их иметь своего, — только если бы она знала, что мальчик... Сам Булгаков с ним у моря ходит на голове, кувыркается, и Дым ему во всем подражает. И никогда он не пройдет мимо него, не поговорив и не пошалив с ним». Перед самым отъездом между Булгаковым и Пазухиной произошел разговор, зафиксированный в ее письме 7 июля 1925 г. Пазухина заявила писателю: «А я скажу Вам вот что: "У Вас большая потребность иметь собственного сына, и Вы будете очень хорошим отцом". Он сначала сказал так задумчиво: "Да, — а потом говорит, — вы это сказали, наверное, по поводу Дымка. Нет, я и так хотел бы иметь, если бы знал, что он будет здоровый и умный, а не идиот, — тогда я хотел бы иметь, а так как я знаю, что он здоровым не может быть (он сам болезненный и нервный), то и не хочу. Ну, а Дымулю вашего я, в частности, страшно люблю. Это удивительный мальчик, с такой лукавой улыбкой — иногда даже кажется, что он обдумывает диссертацию, и страшно занятный мальчик, и страшно симпатичный..." Много говорил, я уж не запомнила... Он прямо с поразительной нежностью к нему относится, с каким-то... богатством чувств...»
У Михаила Афанасьевича Булгакова родных детей так и не появилось, но у его третьей жены Елены Сергеевны Шиловской было двое сыновей — Евгений (1921—1957) и Сергей (1926—1977). После развода с Шиловским старший сын Евгений остался с отцом, а младший Сережа вместе с матерью переехал в квартиру Булгакова. По воспоминаниям знакомых и друзей писателя, он очень серьезно относился к воспитанию мальчика.
Писатель Виктор Ефимович Ардов в своих воспоминаниях рассказал об одном из эпизодов: «В памяти моей достаточно рельефно и сегодня еще возникает картина появления Михаила Афанасьевича в нашей крошечной квартире первого этажа в Нащокинском переулке. Вот он входит вместе с Сережей. Происходит несколько церемонный обряд взаимных приветствий. Затем мальчики изъявляют желание отправиться поиграть во двор. Михаил Афанасьевич дружески и вместе с тем строго предупреждает пасынка против возможных эксцессов во время этой прогулки. Говорит он тихим голосом, но услышать можно. И тут бросается в глаза его удивительная манера говорить даже с ребенком: уважительно и мягко, заставляя Сережу логически мыслить вместе с собою. Примерно так: "Ну, сам посуди, друг мой, в каком виде предстанем мы перед твоей мамой, если ты поведешь себя недостойным образом — например, испачкаешь или порвешь платье, примешь участие в драке и так далее... Очень тебя прошу: подумай и о моей ответственности за твое поведение..." Если бы не бесконечная доброта Михаила Афанасьевича и его лучистый юмор, такие нотации производили бы впечатление нудных. Но Булгаков изредка косит и на меня большим серым глазом — оцениваю ли я смысл его рацей — и к мальчику наклоняется так доверительно, с такой деликатностью и любовью, что трудно сдерживать смех... А смеяться нельзя: ведь это — педагогическая акция!.. Сережа внятно заявляет, что он вполне понимает свою ответственность перед дядей Мишей и мамой. Мальчики удаляются».
Сама Елена Сергеевна в 1933 году записала в дневнике: «28 сентября. <...> М.А. каждый вечер рассказывает Сергею истории из серии "Бубкин и его собака Конопат". Бубкин — воображаемый идеальный мальчик, храбрец, умница и рыцарь. Его приключения. Вечером, когда Сергей укладывается, Миша его спрашивает: "Тебе какой номер рассказать?" — "Ну, семнадцатый". — "Ага. Это, значит, про то, как Бубкин в Большой театр ходил с Ворошиловым. Хорошо". И начинается импровизация».
В письме брату А.С. Нюренбергу от 23 февраля 1961 года Елена Сергеевна вспоминала о разговорах и играх Булгакова с пасынком: «Миша иногда, глядя на Сергея малого, разводил руками, поднимал плечи и говорил: "Немезида!.. Понимаешь ли ты, Сергей, что ты — Немезида?" На что Сережка оскорбленно отвечал: "Мы еще посмотрим, кто Мезида, а кто Немезида!" И приводил этим Мишу в восторг. Вообще он все время задевал мальчишку. "Эх, Сергей, как тебе не стыдно, как ты читаешь!.. Те... ле... фон... Позор! Тебе шесть лет, а ты по складам читаешь?" Сергей отвечал: "Ну да, когда меня только сейчас учить начали... вот если бы начали в два года! Вот я теперь бы читал! Во — как читал!.." — и тяжко вздыхал при этом. "Довольно, довольно! Ах, если бы мне вернуть молодость!.. фаустовские настроения... оставь, оставь, Сергей, ты эту андреевщину!.." И Сергей, уже хохоча, приставал к нему, что такое андреевщина. Их разговоры, их отношения — это вообще было представление, спектакль для меня. Если Миша ехал кататься на лодке и Сергей приставал, как о том и мечтал Миша, к нему, чтобы его взяли с собой, Миша брал с него расписку, что он будет вести себя так-то и так-то (эти расписки у меня сохранились, конечно). По пунктам — договор и подпись Сергея. Или в шахматы. Миша выучил его играть, и когда выигрывал Сергей (сами понимаете, это надо было в педагогических целях), Миша писал мне записку: "Выдать Сергею полплитки шоколаду". Подпись. Хотя я сидела в соседней комнате. — А то они писали заговорщицкое письмо и клали его в почтовый ящик на двери и всячески вызывали меня посмотреть: нет ли чего в ящике...»
Из записей в дневнике Елены Сергеевны за 1937 год:
«1 января.
Новый год встречали дома. Пришел Женичка. Зажгли елку. Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары, игра с масками. Ребята и М.А. с треском били чашки с надписью "1936-й год", — специально для этого приобретенные и надписанные».
«29 сентября.
«"Бег" с утра. М.А. искал фамилию, хотел заменить ту, которая не нравится. Искали: Каравай... Караваев... Пришел Сережка и сказал — "Каравун". М.А. вписал. Вообще иногда М.А. объявляет мальчикам, что дает рубль за каждую хорошую фамилию. И они начинают судорожно предлагать всякие фамилии (вроде «Ленинграп»...).
А весной была такая игра: мух было мало в квартире и М.А. уверял, что точно живет в квартире только одна старая муха Мария Ивановна. Он предложил мальчикам по рублю за каждую муху. И те стали приносить, причем М.А. иногда, внимательно всмотревшись, говорил — эта уже была. С теплом цена на мух упала сначала до 20 копеек, а потом и до пятачка».
«7 декабря. <...> Сегодня день рожденья Женюши, — он называется еще у нас "номер первый". Это М.А. выдумал игру: они трое (М.А., Женичка и Сергей) спрашивают меня в отдельности, кого я больше всех люблю, кто первый номер».